Домой / Обучение / Управление капиталом / Метод фиксированной суммы

Метод фиксированной суммы

Метод фиксированной суммы

Торговля бинарными опционами, с использованием управления капиталом по методу фиксированной суммы, не пользуется большой популярностью. Это связано с более низкой доходностью, чем применение метода фиксированного процента. Но в инвестировании фиксированными объемами есть и свои преимущества, к тому же, если внести несложные изменения, то он будет не хуже процентного манименеджмента, а в некоторых моментах даже лучше. Поэтому прежде чем отвергать торговлю стратегией по сумме, рассмотрим ее более подробно.

Принцип метода

Метод фиксированной суммы настолько простой, насколько это возможно, что позволяет его с легкостью использовать начинающим трейдерам. Он предполагает инвестирование в каждый бинарный опцион, заранее установленный объем средств. Другими словами, инвестор определяет, какой суммой он готов рисковать относительно капитала в каждой отдельной сделке и в дальнейшем ведет торговлю, не увеличивая и не уменьшая инвестиции.

В чистом виде стратегия фиксированной суммы редко используется, так как при изменении размера капитала возникает необходимость менять и торговые объемы. Для этого вводится пошаговый принцип, предполагающий увеличение/уменьшение контракта по достижении определенной суммы прибыли/убытка, так называемый «шаг».

Рассмотрим пример:

Допустим, трейдер, использующий пошаговый метод фиксированной суммы, имеет депозит в размере 15 000$. Он установил для себя, что готов рисковать в каждой сделке по 2 000 долларов и эта сумма будет изменяться с шагом в 1 000$ на 200 долларов.

За некоторое время торговли депозит трейдера увеличился на 1000 долларов и теперь составляет 16 000$. Так как шаг был установлен именно на эту сумму, то теперь инвестиция в сделку будет составлять уже 2 200 долларов.

Таким же образом будет и уменьшаться торговый объем. Если во время торговли депозит составит 14 000 долларов, тогда объемы сделок также упадут на 200$ и будут равны 1 800 долларов.

Если рассматривать стратегию фиксированной суммы с примера, то изменения объемов сделок будет выглядеть следующим образом:

Депозит приб. 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000
Инвестиция приб. 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
Депозит уб. 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000
Инвестиция уб. 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200

Доходность

Уровень доходности и рискованности метода фиксированной суммы в первую очередь, естественно, зависит от изначально установленного объема сделок, а также от шага и размера, на который будет изменяться контракт. Для наглядности рассмотрим сравнительный график доходности методов фиксированного процента и фиксированного объема, в которых изначальная инвестиция 10 долларов при депозите в 1000$:

Метод фиксированной суммы - доходность

Для стратегии фиксированной суммы был установлен шаг 200$, при котором размер сделки изменялся на 2 доллара. Как видно, доходность при торговле фиксированным размером сделки несколько отстает от процентной стратегии, но не существенно. Это связано с тем, что объем бинарного опциона не увеличивается, пока депозит не поднимется на 200 долларов, в то время как стратегия процента обеспечивает динамичное увеличение.

Рискованность

На первый взгляд может показаться, что метод фиксированной суммы отстает по просадке так же, как и по доходности. Рассмотрим то же сравнение, на тех же условиях только теперь результаты сделок будут убыточные:

Метод фиксированной суммы - риски

В действительности, в условиях стабильно убыточной торговли метод фиксированной суммы практически ничем не отличается от стратегии процента.

Выход из просадки

Казалось бы, что торговля по этому способу управления капиталом не имеет смысла, так как прибыльность он дает меньшую, а рискованность остается та же. Но у этого способа есть одно ценное преимущество, а именно выход из просадки. Благодаря не такому динамичному изменению объемов, метод фиксированной суммы сохраняет прежние размеры контрактов, что позволяет быстрее выйти с просадки и вернуть прежний торговый капитал.

Метод фиксированной суммы - выход из просадки

На графике сравнения видно, как стратегия управления капиталом по сумме опережает фиксированный процент при выходе из просадки.

Выбор шага и его размера

То насколько этот метод будет прибыльным, убыточным и как быстро обеспечит выход из просадки, регулируется шагом изменения объемов сделки и, естественно, размером самого изменения. Выбор в первую очередь зависит от торговой стратегии, используемой инвестором.

Если система довольно часто загоняет депозит в просадки, но практически всегда из них выходит, то шаг можно устанавливать большой, что обеспечит быстрый выход на прежний уровень. При этом, чем глубже просадка, тем выше нужно устанавливать шаг и наоборот.

Заключение

В большинстве случаев управление капиталом по стратегии фиксированной суммы не так эффективно, как, скажем, фиксированный процент. Но если торговля ведется по стратегии с частыми просадками, то он подойдет идеально. Именно поэтому данный метод и рекомендуется применять новичкам. А для опытных трейдеров, которые уже хорошо знают свою торговую стратегию и ее предрасположенность к просадкам этот манименеджмент поможет быстрее реабилитировать депозит, улучшив тем самым общую доходность.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *